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首次将Smart Beta策略引入国内债券指数 平安基金荣获中债估值中心“突出创新贡献奖”

时间:2018-11-28   文章来源:平安基金   【字体:       

首次将Smart Beta策略引入国内债券指数 平安基金荣获中债估值中心“突出创新贡献奖”
 
 

11月28日,由中央国债登记结算有限责任公司(下称“中央结算公司”)旗下债券基准定价平台——中债金融估值中心(下称“中债估值中心”)举办的“2018年第二次中债价格指标质量交流会”在上海成功召开。会上,中债估值中心对2018年债券指数工作有突出贡献的机构授予奖项。平安基金在参与研发“中债-中高等级公司债利差因子指数”(下称“公司债指数”) 的过程中,凭借卓越的产品创新研发能力荣获“突出创新贡献奖”。目前,平安基金已开发并获批了跟踪该指数的债券ETF——“平安中债-中高等级公司债利差因子ETF”(下称“公司债ETF”)。

上述奖项以机构参与研发指数的市场影响力、原创性、突破性和创新水平为主要评定依据。据中债估值中心介绍,“公司债指数”以主体评级和债项评级AAA的上交所公司债为基础,首次在债券指数中运用中债隐含评级这一指标,以进一步加强对成分券的信用风险控制。同时,该指数也是国内首只采用smart beta策略的债券指数,具有非常大的创新意义。平安基金开发的跟踪该指数的“公司债ETF”是首只使用中债-中高等级公司债利差因子指数作为跟踪标的的ETF,同时也有望成为2018年全国首只落地的信用债ETF产品,为机构投资者提供了一个投资信用债的良好工具。
 

自2015年证监会修订发布了《公司债券发行与交易管理办法》以来,交易所公司债市场快速发展,截至目前,上交所公司债的存量逾3万亿元,已成为我国信用类债券市场存量规模最大的单一券种之一。公司债市场在推动社会融资体系战略转型,切实提高直接融资比重,进一步发挥债券市场服务实体经济等方面发挥了重大作用。与此同时,交易所公司债的整体流动性不足成为制约行业发展的突出问题。2018年前10个月,上交所公司债累计成交金额不足2.5万亿;同期,银行间债券市场中期票据累计成交金额达到5.8万亿元。
 

“公司债ETF”作为第一只跟踪上交所公司债指数的ETF,对于扩大投资者多元化,提升公司债市场的流动性,增加交易所市场公司债的吸引力,做大交易所债券市场规模具有十分正面的帮助。十九大报告提出要坚决打好防范化解重大风险攻坚战,发展公司债ETF市场将有助拓宽企业融资渠道,提高直接融资比重,分散金融体系风险,是金融服务实体经济发展的有力行动。
 

平安基金副总经理付强表示:“荣获中债指数‘突出创新贡献奖’体现了主办方对平安基金投研能力和产品创新的认可与鼓励。目前,在最体现ETF投资管理能力的指标——跟踪误差上,平安ETF已位列行业领先地位。依托集团综合金融优势,平安基金持续挖掘研究市场需求,并设计开发了涵盖宽基指数、债券、行业/主题指数和Smart Beta等一系列丰富的产品线。此次获奖的公司债指数为业内首只债券Smart Beta产品。未来,平安基金将联合集团内证券、银行、保险、科技等其他兄弟公司,共同打造覆盖指数设计、投资管理、做市和交易的 ‘ETF生态圈’。”
 

自2011年成立以来,平安基金业务维持高速稳健发展。目前,公司已建立起较完善的公募基金产品线及多元化投资策略的专户产品线,旗下指数、固收、权益和量化等四个板块的投研体系发展格局已形成。平安基金旗下共有8只ETF系列产品,包括5只ETF基金和3只ETF联接基金,后续还将继续扩大、丰富产品线。未来,平安基金将继续秉承投资者利益至上原则,依托中国平安综合金融优势及科技优势,为投资者提供更优质、便捷、低成本的指数投资工具,力争将“平安ETF”打造为中国ETF标杆品牌。